PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

หน้าหลัก > บริการบริษัท > Derivatives > Options > SET50 Index
บริการบริษัท
SET50 Index
SET50 Index Options คือ สัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ หรือผู้ซื้อ ในการเลือกที่จะซื้อหรือขาย SET50 Index ในอนาคต ด้วยราคาใช้สิทธิ
ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ภายในวันที่กำหนดไว้ หรือ วันหมดอายุสัญญา
  
 
 

สินค้าอ้างอิง


ดัชนี SET50 ที่คำนวณ และเผยแพร่ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ชื่อย่อสัญญา
S50C: Call Options 
S50P: Put Options
 

ตัวคูณดัชนี


200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี 
 


เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ


เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ


0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)
 

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด

 


ประเภทการใช้สิทธิ


ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European)
 

ราคาใช้สิทธิ
- ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 10 จุด 
- ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้ 
   At-the-money จำนวน 1 series 
   In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 5 series
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ปรับเป็น**
- ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด 
- ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้ 
   At-the-money จำนวน 1 series
   In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 2 series
 


เวลาซื้อขาย


Pre-Open: 
Morning session: 
Pre-Open: 
Afternoon session:
 


09:15 น. - 09:45 น.
09:45 น. - 12:30 น.
13:45 น. - 14:15 น.
14:15 น. - 16:55 น.
 


การจำกัดฐานะ


ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options 
เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures
ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา
 


วันซื้อขายวันสุดท้าย


วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 
โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
 


ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย


ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50
ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า
และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 

วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา


ชำระราคาเป็นเงินสด 
 
 
 
1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)
2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"
  
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก
    
ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
 TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 25 
80
 4 + 0.10
26 - 100
60
 4 + 0.10
101-500
40
 4 + 0.10
ตั้งแต่ 501สัญญาขึ้นไป
30
 4 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
 TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
30
 4 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายแบบ Online(Internet)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
 TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 25 
72
 4 + 0.10
26 - 100
54
 4 + 0.10
101-500
36
 4 + 0.10
ตั้งแต่ 501สัญญาขึ้นไป
27
 4 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
  
 

Copyright©2014 Phillip Securities (Thailand) PCL.

สมัครรับข่าวสาร